что лучше торговать отбой или пробой уровня
Отбой или пробой – Грандиозное исследование
В данной статье будет рассмотрено грандиозное исследование — «Отбой или пробой» уровня. Данный проект основан на статистике, собранной и отсортированной лично мной, и моим учеником. Где задача состояла в том, чтобы ответить на один из фундаментальнейших вопросов.
Что выгоднее торговать — пробой или отбой уровня? И насколько велика вероятность, одного и другого сценария? Исследование заняло 1,5 месяца. Проводилось специально настроенным алгоритмом. А подлинные статистические данные, брались за последние 2 года.
В процессе работы мы обнаружили, что для каждого рынка, всё происходит по-разному. Поэтому, отдельно рассмотрели ММВБ, Форекс и Крипторынок. Результаты меня потрясли! Я получил подтверждение своего мнения, что у каждого рынка или инструмента, есть своё поведение или, если можно так выразиться, «Душа».
Вводные параметры алгоритма на отбой и пробой уровня
Например, если свеча идёт в среднем 10 пунктов. Значит при проходе уровня, цена должна сделать ещё плюс 50-60 пунктов для того, чтобы алгоритм посчитал это за пробой. Здесь не учитывались такие сценарии: Инструмент пробил уровень. Затем прошёл некоторое движение дальше. И начал консолидироваться над/под уровнем, а только потом пошёл дальше.
Отбой и пробой — общие результаты вводных параметров
Многие трейдеры утверждают, дескать нужно торговать отбой, другие, что пробой. Наша исследовательская работа, в какой-то мере отвечает на данный вопрос по разным рынкам. Однако те мнения, что я слышал, говорят так:
Обратите внимание, что для рынка Форекс, сделана пометка «примерно». Дело в том, что при прогоне одного и того же участка статистических данных. Мы получали немного разные значения, с незначительной погрешностью в 1% у диапазона 50%.
Отбой или пробой — промежуточный вывод по общей статистике
Рынок Форекс вероятно, более эффективный и учитывает (отрабатывает ценой), практически все параметры, влияющие на него. Следовательно, его в равной степени, можно торговать и пробой, и отбой от уровня.
Российский фондовый рынок, менее эффективный. И здесь периодически возникают перекосы, в ту или иную сторону. Но в обоих случаях, это говорит о намерении покупателей и продавцов, совершать сделки в одну из сторон. Поэтому инструмент захватывает все новые цены, что указывает на пробой уровня.
Так как мы использовали заданные параметры алгоритма, для очень волатильного крипторынка. То наш робот просто не учитывал эти ситуации. Такие сценарии нужно отслеживать только вручную. Что не стояло целью в данном исследовании. Однако полученные проценты показывают, что приоритетнее на крипторынке, всё-таки торговать пробой.
Таймфреймы в исследовании отбоя и пробоя
На основании полученных данных, мы решили добавить разбивку по различным таймфреймам. Несмотря на кажущуюся простоту этого действия, оно заняло наибольшее количество времени. Но результат коллеги, того точно стоил!
Рынок FOREX
Здесь прослеживается явная закономерность — чем выше ваш таймфрейм, тем больше вероятность отбоя от уровня. Если вы торгуете средне или долгосрочно, то приоритетнее использовать стратегии отбоя от уровня. При внутридневной торговле рассматривайте пробой в своей системе.
Учитывайте тот же нюанс, который был указан в общем выводе по рынку Форекс — есть небольшая погрешность при анализе данных этого рынка. Она не влияет на общую динамику, если бы показатели сильно разнились, это было б учтено.
Российский фондовый рынок
Обратите внимание на очень интересный перекос, при тесте «отбой/пробой» на фондовом рынке: При торговле на таймфреймах от М5 до Н1, вероятность пробоя или отбоя примерно равна. Тогда как на других таймфреймах, вероятнее пробой!
У меня нет ответа с чем это связано, но это статистический факт! Сухой язык цифр, против которого не «попрёшь». Если вы торгуете на таймфреймах ниже М5, или как-то позиционно. То скорее всего, уровни будут пробиваться.
Крипторынок
На крипторынке, так же присутствует небольшая погрешность, при прогоне одних и тех же данных. Которая опять-таки, никак не влияет на общую закономерность. Как вы можете видеть, чем выше таймфрейм, тем выше вероятность отбоя от уровня. Но здесь есть явный перекос в сторону пробоя. Связано это всё, конечно с высокой волатильностью рынка криптоактивов.
Отбой и пробой с учётом тренда
Углубляясь дальше, мы подумали: Что если во всю выборку, подключить тренд? Как изменится ситуация, с распределением пробой или отбой уровня в тренде? Тренд определяли по двум скользящим средним (периоды 55 и 144, взяты из числового ряда Фибоначчи, потому что все их используют), и по их пересечению.
Обязательно уточню, что на данный момент не существует индикатора, который с большой долей вероятности показывал бы смену тренда. Все индикаторы запаздывают и, в связи с этим, есть неточности. Приведённые далее цифры имеют влияние данной неточности. Например:
Есть участок рынка с явным трендом, скользящие следуют за ним. Далее тренд меняется, и эти данные просто не учитываются. Вопреки ситуаций, которые бы повлияли на конечный результат. Для всех рынков мы собирали только пробои, и смотрели через 1 таймфрейм. То есть, один был фоновым, другой использовали как рабочий. В нашем примере брали таймфреймы Н1 и Н3.
Российский фондовый рынок
Если на фоновом таймфрейме есть восходящий тренд, то рынок с большой неохотой пробивает уровни. Иная ситуация при падающем движении на вышестоящем графике. На нижестоящем, с высокой долей вероятности, уровень будет пробит. В целом, данный результат подтверждает популярное мнение, что рынок очень долго растёт и быстро падает.
Рынок FOREX
По большому счёту, на рынке Форекс мы снова приходим к примерному распределению «50/50», между пробоем и отбоем. Где тренд на вышестоящем таймфрейме, не имеет особого влияния на нижестоящий масштаб.
Крипторынок
Как вы можете заметить, на представленной схеме, при нисходящем движении вышестоящего таймфрейма. Инструмент с огромной охотой, будет пробивать уровни на рабочем графике. Таковы результаты для рынка криптовалют.
Коробки или флэтовое накопление в тесте «отбой или пробой»
Следующая ситуация, которую хотел разобрать в рамках данного исследования, отображена на картинке ниже. Данный паттерн работал ещё в 60-х годах, и работает сегодня. И с этим нельзя поспорить. Имея наш алгоритм и статистические данные, я хотел проверить, что скажут цифры.
То есть, стояла задача проверить, нет ли здесь заблуждения или самообмана, о данной формации? Мы задали параметры, чтобы робот искал данные ситуации. Но так как на рынке очень редко происходят чистые формации и, зачастую, выглядят примерно так:
Мы добавили допуски на ложные выносы, проколы и захват стопов. Называть можно как угодно, но их необходимо учитывать. Иначе большие участки будут исключаться. Дополнительно мы столкнулись с тем, что после выхода инструмента из данной коробочки, и последующего отката к ней. Цена могла снова зайти внутрь формации, и только потом продолжить изначальное движение. Поэтому здесь, нам пришлось внести допуск до 50%, на обратное движение внутрь коробочки.
В итоге, алгоритм искал формации, как на этом рисунке. А результат оказался, примерно 50/50. Есть небольшой перекос в сторону продолжения движения, но он незначительный. И в рамках погрешности, да ещё и с учётом всех созданных допусков, погрешность получилась минимальная.
Тобой или пробой в коробочках и тренде
По мере исследования, возник ещё один вопрос: Что будет, если добавить тренд вышестоящего таймфрейма? В своё время меня учили, что цена двигается в сторону вышестоящего графика. Этому же, я учу и своих учеников, в моём шикарном обучении: «Торговать нужно в сторону фона»! Мы добавили такое же определение тренда, что использовали ранее, и результаты нас просто шокировали. Анализировали только Российский фондовый рынок.
Обратите внимание, что теперь возник перекос в сторону продолжения движения, именно при выходе из данной коробочки, и откате к ней. Особенно, если она расторговывается против вышестоящего таймфрейма. Данные результаты в корне отличаются от тех, которые были получены без использования вышестоящего таймфрейма.
Могу только предположить, что это связано с методом определения тренда. Тем не менее, цифры говорят о том, что инструмент с большей вероятностью, продолжит движение при выходе из такой коробочки, против вышестоящего графика. Связываю это только с тем, что в данном флэте, идёт некое накопление объёма. Которое может быть использовано, для загрузки крупным игроком, для дальнейшей расторговки против толпы.
Дополнительные идеи по исследованию «отбой или пробой», и пути их развития
Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением
Если вы программист и можете собирать статистику, то вот несколько направлений, куда можно и нужно двигаться: Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением. То есть, определить, есть ли связь между волатильностью и временем? В нашем же исследовании, мы брали все возможные коробки, любые вариации по времени и ходу цены.
Разбить флэты по волатильности и длительности
Нужно сделать разбивку по волатильности и длительности. Затем найти взаимосвязь с трендами. Возможно, более волатильные флеты, расторговываются против тренда. А менее волатильные, идут по тренду?! Возможно, очень длительный микрофлэт торгуется против тренда, а волатильный, но короткий, двигается в сторону вышестоящего графика?!
Определить дальнейшее движение в зависимости от перекоса спроса и предложения
Здесь необходимо подключить объёмы и проверить их взаимосвязь с пробоем. Если мы двигаемся наверх, есть ли доминирование бычьего объёма, над медвежьим, и наоборот. Можно подключить Дельту, ОИ и BigTrades. Обязательно проверить вместе с трендами.
Пробой или отбой от уровня?
zaharik1404
Инвестирую в ICE FX
Сегодня хочу поговорить с вами на вот такую тему. Было бы интересно почитать тех, кто торгует сам на рынке форекс. Дело в том, что идет немало споров, если у нас есть хороший уровень, то как лучше работать от него, на отбой или же ждать пробоя и вставать в его сторону. Все дело в том, что логичные доводы приводят приверженцы обоих методов торговли. Потому я и решил поднять эту тему, чтобы попытаться выяснить, какой же метод является более эффективным. У меня, конечно, есть свое мнение по этому поводу, и я попробую его привести, но было бы интересно почитать и ваше. Скажу заранее, я не считаю, что какой–либо из методов лучше, все зависит от ситуации на рынке. Ну да попробуем порассуждать.
Противники работы на пробой чаще всего приводят этот довод, можно легко попасть на ложный пробой и получить убыток. Ну сомнительный довод, как по мне, дело в том, что при работе на отбой от уровня поддержки или сопротивления, вы так само можете попасть на шпильку ложного пробоя, которая снесет ваш стоп лосс. Следовательно, от убытка тоже никто не застрахован, да, работу без стоп лосса я просто не обсуждаю, что на отбой, что на пробой, нерационально, на мой взгляд.
И да, именно из-за ложного пробоя, как это не парадоксально звучит, работа на пробой надежней чем на отбой, я обосную свою мысль. Давайте взглянем на типичный ложный пробой на графике валютной пары.
Вот так это выглядит, цена опускается ниже уровня поддержки, но не остается там, а уходит опять выше уровня. Так вот, при работе на пробой мы вероятней всего получили бы стоп лосс, но только в том случае, если бы открывали сделку, не дожидаясь закрытия свечи. Но по закрытию свечи уже было вполне понятно, что пробой ложный, значит сделку мы не открыли бы и стопа не получили.
Но что самое главное, при работе на пробой всегда есть вполне понятный уровень. За которым можно поставить стоп лосс и где станет ясно, что пробой ложный. А вот при работе на отбой от уровня со стоп лоссом уже куда сложней. Как вы понимаете, понять заранее куда может дойти шпилька ложного пробоя, чтобы поставить туда стоп лосс невозможно. А это значит, что поставить адекватный стоп лосс при работе на отбой от уровня сложнее.
По моим наблюдениям одна из причин, по которой многие форекс трейдеры больше любят работать на отбой от уровня больше чем на пробой, это именно психологически не комфортная ситуация. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Когда мы покупаем или продаем на отбой от уровня, то мы делаем это по лучшей цене. То есть такой пример, если мы покупаем от уровня поддержки. Если мы делаем это в расчете на отбой от нее вверх, то думаю понятно, что цена перед открытием позиции падала.
Следовательно, мы покупаем по самой минимальной цене, если сравнивать с любой из тех, которые были над данным уровнем поддержки. Понимаю, что немного запутано, ну да попробую объяснить проще. Если сегодня цена дешевле, чем была вчера, нам проще купить, чисто психологически.
При этом при работе на пробой происходит все с точность наоборот. Если мы продаем на пробой уровня поддержки, то продаем мы по самой дешевой цене, если сравнивать с теми, что были в ближайшее время. А это может создать некий психологический дискомфорт, то есть чисто психологически сделку открыть сложнее. Хотя нужно заметить, что со временем к этому привыкаешь. Но все эти проблемы надуманы, нет ничего страшного в том, чтобы купить дороже чем было вчера или продать дешевле чем вчера. Во вчерашний день вернуться вам все равно не удастся никак, а потому не имеет значения, какие там были цены.
Гораздо важнее купить дешевле чем будет завтра и продать дороже, чем завтра. А потому работа на пробой уровня не представляет никаких проблем. Если цена пойдет в сторону пробоя, а вероятность этого всегда довольно высока, то вы откроете сделку по более выгодной цене, чем будет завтра.
Все дальнейшее – это чисто мои наблюдения и мое мнение, я не претендую на стопроцентную правоту, может я и ошибаюсь, ну в любом случае, это форум, и вы можете высказать свою точку зрения на обсуждаемый вопрос.
Так вот, по моим наблюдениям лучшее время для работы на пробой это конечно тренды. Все дело в том, что если на рынке присутствует хороший тренд, после пробоя уровня в сторону этого тренда, игроки рынка форекс стараются открыть сделки в сторону этого пробоя.
Я имею в виду если тренд и уровень довольно явные, то желающих лезть против такого пробоя много не найдется. Потому игроки подхватывают цену и несут по тренду. Короче, в такое время лучше всего работать на пробой, цена позволяет очень быстро перевести сделку в безубыток и скорей всего вы закроете ее в профите.
А вот если рынок флетит, то пробойные ордера скорей всего окончатся стоп лоссом. То есть во время флета покупать по максимальной и продавать по минимальной цене флетового диапазона (а именно это вы делаете, работая на пробой), вряд ли будет хорошей идеей. Короче, когда на рынке нет хорошего тренда работа на отбой от уровня может быть более эффективной. Хотя стоит заметить, что самые сильные тренды получаются, когда цена пробивает затяжной флетовый диапазон.
Ну как бы там ни было, вывод мой таков, в трендовое время лучше работать на пробой уровня поддержки или сопротивления, ну и само собой в сторону тренда. Соотношение стоп профит в таких сделках, как правило, бывает очень интересное. А вот ловить уровень, от которого можно было бы встать в позицию по тренду на отбой, не особо эффективно. Опять же напоминаю, все это сугубо мое мнение и мои наблюдения. А вот во время флета, эффективнее работать именно на отбой от уровня. Ну это в том случае, если вы вообще работаете во флетовое время. Существует мнение, что в это время лучше вообще воздержаться от торговли.
В общем получается, что у меня нет однозначного ответа, что лучше, торговать на отбой от уровня или на пробой его. Что и неудивительно, на рынке вообще редко можно сказать о каком либо методе, что он лучше или хуже. Все зависит от рыночных условий, в которых вы данный метод используете.
Да, я не раз встречал мнение, что при работе на отбой от уровня соотношение стоп профит лучше. С этим я согласиться не могу, считаю, что наоборот, в большинстве случаев именно на пробой хорошего уровня это соотношение лучше. Давайте для примера посмотрим пробой вот такой поддержки на австралийском долларе, смотрим на рисунок.
Видим наклонный белый уровень и его пробой. Думаю, понятно, что красной горизонтальной линией я обозначил уровень для стоп лосса, при открытии позиций на продажу, под уровнем поддержки. Считаю, что хорошо видно, что цена после пробоя еще прилично двигалась вниз. А это значит, что расстояние вниз, которое она прошла, во много раз больше чем размер стоп лосса.
Ну вот такие мои рассуждения по поводу работы от уровней поддержки и сопротивления. При этом, как я и сказал выше, все это лишь мое мнение. Мне было бы интересно почитать, работаете ли вы от уровней и что больше предпочитаете и в какой ситуации, открывать сделку на отбой от уровня или на пробой.
Торговля на пробой и отбой от уровня
Технические уровни являются весьма эффективной точкой для открытия позиции на рынке.
Вспомним коротко, что такое технический уровень – это некоторое значение цены, на котором выравниваются покупки и продажи. Цена движется вверх или вниз за счет того, что на рынке имеется приоритет покупок или продаж.
Для примера можем взглянуть на уровень сопротивления (красная линия) на паре AUD/USD, где сменился приоритет покупок на продажи.
Торговля на пробой
Что такое пробой уровня? Тут все просто, цена просто должна зайти за него. Если у нас уровень поддержки, то для пробоя цена должна опуститься ниже него, сопротивления – подняться выше. На следующем рисунке у нас есть явный уровень поддержки, от которого цена попыталась расти два раза, после чего вернулась и пробила его. Как видим, после этого движение в сторону пробоя продолжилось.
Возможно, данный пример поможет вам понять процессы, происходящие на рынке во время пробоя уровня.
Итак, мы выяснили, что пробой уровня может вызвать хороший тренд, чем пользуются трейдеры (но может и не вызвать, об этом ниже). Давайте разберемся, как открывать сделку после пробоя уровня.
Когда открывать сделку
На рисунке выделена свеча, тело которой закрылось ниже поддержки, именно она и является пробойной. Дальше трейдер устанавливает ордер Sell Stop ниже минимума данной свечи (желтая горизонтальная линия на графике). А выше пробойной свечи устанавливается Stop Loss для ограничения убытков (красная горизонтальная линия).
Как видим, после срабатывания ордера цена еще раз подошла к уровню уже с обратной стороны и попыталась немного пойти в рост, но до места постановки Stop Loss она не дошла и продолжила падение.
Как не получить убыток
А если сработал Stop Loss? Скорей всего, мы имеем дело с ложным пробоем уровня. Нужно понимать, что в любом случае некоторые пробои бывают ложными, и не открывать сделку слишком большим объемом. Тогда профиты по следующим сделкам окупят полученные убытки.
Что же такое ложный пробой? Это ситуация, когда цена хоть и побывала за уровнем, но не смогла удержаться там и вернулась назад. Просто для движения в сторону пробоя нет достаточных фундаментальных оснований.
Чаще всего ложный пробой завершается шпилькой, когда свеча не закрывается своим телом за уровнем, а лишь оставляет за ним длинный хвост. Вот почему важно дождаться закрытия свечи. На следующем рисунке мы видим типичный ложный пробой наклонного уровня.
Хотя цена и побывала ниже поддержки, свеча закрылась выше нее, оставив за уровнем лишь хвост. Конечно, нам встречались ложные пробои после того, как свеча закрылась за уровнем, но они довольно редки.
Надежность уровня, как и писалось выше, зависит от того, сколько он сдерживал цену. Понятно, что минимально – два раза. Но мы рекомендуем работать на пробой уровня, от которого цена развернулась хотя бы три раза. В примере ниже цена перед пробоем уходила в рост от наклонной поддержки как раз три раза.
Еще стоит обратить внимание на то, насколько точно от уровня разворачивается цена. Как видим, от показанной трендовой линии цена разворачивалась вверх довольно точно.
Торговля на отбой от уровня
Учитывая, что перед пробоем цена может по несколько раз отскакивать от уровня, есть возможность взять профит на отбой от него. Однако, по нашим наблюдениям, такой метод менее надежный, чем пробой уровня. Так устроен рынок: чем более явным становится уровень, тем ближе его пробой.
Также не стоит забывать о шпильках ложного пробоя, которые легко сметают стопы тех, кто работает на отбой от уровня. Понятно, что Stop Loss устанавливается за уровнем. Но, тем не менее, это тоже способ трейдинга и о нем стоит поговорить.
На следующем рисунке у нас есть наклонный уровень, от которого цена разворачивалась 4 раза. Значит, в четвертой точке была возможность войти в продажи и взять профит. Как это делать? Нужно дождаться отбойную свечу. То есть такую свечу, которая явно отскочила от уровня и закрылась по медвежьи ниже его, если речь идет об уровне сопротивления, как в нашем примере (понятно, что если речь идет о поддержке, свеча должна быть бычья и закрыться выше уровня). На следующем рисунке выделена такая отбойная свеча.
Дальше трейдер устанавливает ордер SELL STOP ниже минимума данной свечи (желтая горизонтальная линия на графике), а STOP LOSS выше максимума (красная горизонтальная линия). Как видим, хотя после срабатывания ордера цена и попыталась опять расти, но до уровня STOP LOSS не дошла и продолжила падение, выводя ордер в профит.
Однако, как видим на рисунке, цена затем все-таки вернулась к уровню и пробила его. Так что, если вовремя не зафиксировать профит, можно быстро его потерять. Об этом и писалось выше: чем более явный уровень на рынке, тем ближе его пробой.
Торговля на отбой на ретесте
Этот метод работы на отбой от уровня куда интереснее. Все дело в том, что даже после пробоя уровень продолжает работать, только поддержка превращается в сопротивление и наоборот. Цена часто возвращается к пробитому уровню и только после этого продолжает движение в сторону пробоя. Такой возврат цены к пробитому уровню называется ретест. Мы можем посмотреть все примеры пробоя, которые показаны выше, и убедиться в этом.
Конечно, бывают случаи, когда цена пробивает особо надежные уровни и сразу продолжает движение без ретеста, но нечасто. На следующем рисунке показана такая ситуация, уровень пробит и цена больше не вернулась к нему, а продолжила падение.
Так что, если трейдер ждал ретеста, то сделку на пробое хорошего уровня он пропустил. Тут приходится выбирать, как работать: либо ждать минимального размера STOP LOSS, либо открываться сразу на пробое. Как вариант, можно предложить расчетный торговый лот разбивать на две части. Одну половину открывать по классической схеме пробоя, а вторую добавлять на ретесте, если он будет. Таким образом, даже если цена уйдет без ретеста, трейдер все равно получит профит.
Торговля в параллельном канале
Когда есть две четких границы для цены, вверху и внизу, трейдер имеет не только четкое место для открытия позиции, но и для постановки тейк профита. Если сделка открывается у нижней границы, профит берется у верхней, и наоборот. Стоп-лосс ставится за пределами канала.
Вообще, параллельный канал – это весьма интересное явление на рынке и повод для отдельного глубокого изучения, даже не в одной статье. Но, так как он имеет прямое отношение к работе от уровней, стоило вскользь упомянуть этот метод.